Large-time and small-time behaviors of the spectral heat content for time-changed stable processes
نویسندگان
چکیده
We study the large-time and small-time asymptotic behaviors of spectral heat content for time-changed stable processes, where time change belongs to a large class inverse subordinators. For behavior, decays polynomially with decay rate determined by Laplace exponent underlying subordinator, which is in sharp contrast exponential observed case when subordinator. On other hand, behavior exhibits three different regimes, both index process.
منابع مشابه
Ergodicity for Time Changed Symmetric Stable Processes
In this paper we study the ergodicity and the related semigroup property for a class of symmetric Markov jump processes associated with time changed symmetric α-stable processes. For this purpose, explicit and sharp criteria for Poincaré type inequalities (including Poincaré, super Poincaré and weak Poincaré inequalities) of the corresponding non-local Dirichlet forms are derived. Moreover, our...
متن کاملthe effects of time planning and task complexity on accuracy of narrative task performance
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه ریزی زمانی، هم چنین افزایش میزان پیچیدگی تکالیف در نظر گرفته شده بصورت همزمان، بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 16 الی 18 سال به عنوان شرکت کنندگان در این زمینه ی تحقیق در نظر گرفته شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی هر دو تکلیف ساده و پی...
a time-series analysis of the demand for life insurance in iran
با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها ما دریافتیم که سطح درامد و تعداد نمایندگیها باتقاضای بیمه عمر رابطه مستقیم دارند و نرخ بهره و بار تکفل با تقاضای بیمه عمر رابطه عکس دارند
The small-time behaviour of diffusion and time-changed diffusion processes on the line
Using a result by Doss[D77] and the Gärtner-Ellis theorem, we prove, by bounding the Itô map, that under certain bounds on the diffusion coefficients, the transition densities of a one-dimensional diffusion process satisfy the large deviation principle (Theorem 2.2). We prove a similar result for a diffusion proces on the line evaluated at an independent stochastic clock, when the arithmetic av...
متن کاملTime-Changed Lévy Processes and Option Pricing
The classic Black-Scholes option pricing model assumes that returns follow Brownian motion, but return processes differ from this benchmark in at least three important ways. First, asset prices jump, leading to non-normal return innovations. Second, return volatilities vary stochastically over time. Third, returns and their volatilities are correlated, often negatively for equities. Time-change...
متن کاملذخیره در منابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ژورنال
عنوان ژورنال: Electronic Communications in Probability
سال: 2022
ISSN: ['1083-589X']
DOI: https://doi.org/10.1214/22-ecp478